Nedenfor kan du se min C-metode for å beregne Bollinger Bands for hvert punkt som beveger gjennomsnittet, oppbåndet, nedbåndet. Som du kan se, bruker denne metoden 2 for sløyfer for å beregne den bevegelige standardavviket ved hjelp av glidende gjennomsnitt. Det pleide å inneholde en ekstra sløyfe å beregne det bevegelige gjennomsnittet i løpet av de siste n-periodene Denne jeg kunne fjerne ved å legge til den nye punktverdien til totalverdien ved begynnelsen av løkken og fjerne i-n-punktverdien på slutten av sløyfen. Mitt spørsmål er nå i utgangspunktet Can Jeg fjerner den gjenværende indre sløyfen på en lignende måte som jeg klarte med det bevegelige gjennomsnittet. Skrevet den 31 januar kl 21. 45. Svaret er ja, du kan I midten av 80 s utviklet jeg bare en slik algoritme trolig ikke original i FORTRAN for en prosessovervåking og kontrollapplikasjon Dessverre var det over 25 år siden, og jeg husker ikke de eksakte formlene, men teknikken var en forlengelse av den for å flytte gjennomsnitt, med andre ordreberegninger i stedet for bare lineære. Etter å ha sett en t koden din, jeg tror jeg kan se hvordan jeg gjorde det igjen da Legg merke til hvordan din indre sløyfe gjør en sum av kvadrater. på samme måte som gjennomsnittet ditt må ha opprinnelig hatt en sum av verdier de eneste to forskjeller er rekkefølgen sin makt 2 i stedet for 1 og at du trekker gjennomsnittsverdien hver verdi før du kvitterer det. Nå som kan se uadskillelig, men faktisk kan de skilles. Nå er første termen bare en Sum of Squares, du håndterer at på samme måte som du gjør summen av Verdier for gjennomsnittet Siste periode k 2 n er bare gjennomsnittlig kvadrert ganger perioden Siden du deler resultatet med tiden uansett, kan du bare legge til den nye gjennomsnittskvadrat uten ekstra sløyfe. Endelig, i andre sikt SUM -2 vik, siden SUM vi totalt kn kan du da endre det inn i dette. eller bare -2 k 2 n som er -2 ganger gjennomsnittet kvadrert, når perioden n er delt ut igjen Så den endelige kombinasjonsformelen er. vær sikker på å sjekke gyldigheten av dette, siden jeg henter det fra toppen av hodet mitt. Og innlemme i koden din bør se slik ut. Takk for dette, brukte jeg det som grunnlag for en implementering i C for CLR jeg oppdaget at i praksis kan du oppdatere slik at newVar er et veldig lite negativt tall, og sqrt mislykkes, jeg introduserte en hvis å begrense verdien til null for dette tilfellet Ikke ide, men stabil Dette skjedde da alle verdier i vinduet mitt hadde samme verdi jeg brukte en vindu størrelse på 20 og verdien i spørsmålet var 0 5, hvis noen ønsker å prøve og reprodusere dette Drew Noakes 26. juli 13 på 15. 25. Jeg har brukt commons-matte og bidratt til det biblioteket for noe veldig lik dette Dette er åpen kilde, port til C burde være lett som butikkkjøtt, har du prøvd å lage en kake fra bunnen av. Sjekk det ut. De har en StandardDeviation-klasse. Gå til town. answered 31. januar kl 21. 48.You Velkommen Beklager, jeg hadde ikke svaret du leter etter, det gjorde jeg absolutt ikke en for å foreslå porting hele biblioteket Bare den minste nødvendige koden, som skal være noen få hundre linjer eller så Vær oppmerksom på at jeg ikke har noen ide om hvilke juridiske opphavsrettsbegrensninger apache har på den koden, så du må sjekke det ut Hvis du forfølger det er her linken slik at variansen fastmath jason jan 31 13 på 22 36. viktigste viktige informasjonen er allerede gitt ovenfor --- men kanskje dette er fortsatt av generell interesse. et lite Java-bibliotek for å beregne glidende gjennomsnitt og standardavvik er tilgjengelig her. Implementeringen er basert på en variant av Welford s metode nevnt ovenfor Metoder for å fjerne og erstatte verdier har blitt avledet som kan brukes til å flytte verdier windows. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitet band plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Båndene utvides automatisk når volatiliteten øker og smalter når vo latilitetsminskninger Denne dynamiske naturen hos Bollinger Bands betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth er diskutert i kartskolens artikkel på BandWidth. Notat Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Midterbåndet er et enkelt bevegelig gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder Et enkelt glidende gjennomsnitt brukes fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt. Utsettelsesperioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre båndene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midten band. Settings kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å gjøre liten økning Aljusteringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for det bevegelige gjennomsnittet påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Det kreves derfor bare små justeringer for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår at standardavviksmultiplikatoren økes til 2 1 for en 50-årig SMA og redusert standardavviksmultiplikatoren til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form Bollinger bruker disse forskjellige W mønstre med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom skjemaer i en downtrend og involverer to reaksjonslofter. ular, Bollinger ser etter W-Bottoms hvor den andre lave er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form. Denne lav er vanligvis, men ikke alltid under underbåndet Second, det er en sprette mot midtbanen Tredje, det er en ny pris som er lav i sikkerheten Denne lave holder over det nedre bandet Evnen til å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på siste tilbakegang Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 Først dannet aksjene en reaksjon lav i januar svart pil og brøt Under underbåndet Second, det var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjen flyttet under januar-lavt og holdt over underbåndet. Selv om 5-Feb-spiken lavt brøt nedre bandet, ble Bollinger Bands beregnet ved å bruke sluttkurs så signalene skal a LSO er basert på sluttkurs. Fjerde, aksjene økte med ekspanderende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bunn i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket ut enn bunner. Topper, skuldre mønstre og diamanter representerer utviklende toppene. I sin mest grunnleggende form, en M-Top ligner en dobbel topp Imidlertid er reaksjons høyder ikke alltid like Den første høy kan være høyere eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn av ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høy over øvre bånd. For det andre er det en tilbaketrekningskrig ds midtbåndet Tredje, prisene beveger seg over det forrige høyt, men unnlater å nå det øvre bandet Dette er et advarselssignal Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå det øvre bandet, viser avtagende momentum, noe som kan foreskygge en trendendring. Endelig bekreftelse kommer med en støttepause eller bearish indikatorsignal. Kort 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april. Det var en tilbaketrekking i mai og deretter et annet trykk over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, det lå ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støtpause to uker senere. Merk også at MACD dannet en bearish divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innen en uptrend i juli-august 2008 Prisen overgikk overbandet tidlig i september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band flyttet aksjene til en høyere høyde over 17 Desp det var den nye høye for bevegelsen, prisen gikk ikke over øvre bånd Dette blinket et advarselsskilt Lageret brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppen blå pilen Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger den, beveger den som berører eller overgår båndene ikke er signaler, men heller koder På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens et skarpt trekk til det nedre bandet viser svakhet Momentumoscillators fungerer mye på samme måte Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det tar styrke å nå overkjøpte nivåer og Overkjøpte forhold kan utvides i en sterk opptrinn Tilsvarende kan prisene gå bandet med mange berøringer under en sterk opptreden Tenk på det et øyeblikk Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-års simpel flytting ave raseri Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom, ville signalere starten på en opptrending. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også vanlig for Prisene for å aldri nå nedre båndet under en opptrinn 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste merke av øvre bånd. Kort 6 viser Air Products APD med en bølge og lukke over øvre bandet i midten av juli. Først merk at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svakhet. Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA beveget seg sidelengs Bollinger-bandene ble innsnevret, men APD lå ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september Samlet sett lukkede APD over overbandet minst fem ganger over en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-årig Commodity Channel Index CCI Dips under -100 er ansett oversold og beveger seg tilbake over -100 signal starten på en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet uptrend CCI deretter identifisert omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Kort 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Børsen brøt ned i januar med en støttepause og lukket under underbåndet. Fra midten av januar til begynnelsen av mai, Monsanto stengte under nedre båndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. Støttepausen og den første næringen under nedre båndet signalerte en downtrend. Som sådan var 10-årige Commodity Channel Index CCI brukes til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner Et trekk over 100 er overkjøpt Et flytte tilbake under 100 signaler en gjenopptakelse av nedre røde pilene Dette systemet utløste to gode tegn als i begynnelsen av 2010.Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre bandene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger skal bandene inneholde 88-89 av pris handling, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig Teknisk sett er prisene relativt høye når over øvre bånd og relativt lave når det er under båndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selgesignal. På samme måte bør relativt lavt Ikke vurdert som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med andre indikatorer er ikke Bollinger Bands ment å brukes som et frittstående verktøy. Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for bekreftelse. Bands og SharpCharts. Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt bevegelige gjennomsnitt, bør Bollinger Bands vises på toppen av et pristilbud Ved å velge B Ollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametrene angir båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik at de passer til kartleggingsbehovene. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. How å beregne Bollinger Bands Bruke Excel. Bollinger Bands er en av de mest populære indikatorene som brukes av kvantitative handelsmenn i dag Mens nesten alle trading programvare vil være i stand til å beregne Bollinger Band verdier for deg, det gjør aldri vondt for å vite hvordan du kommer under hetten og gjør det selv. Å vite hvordan du beregner indikatorene du bruker, vil gi deg en bedre forståelse av ditt kvantitative handelssystem. Mark fra Tradinformed spesialiserer seg på å bruke Excel til backtest trading systemer og beregne verdier for populære indikatorer Han har sluppet en kort blogginnlegg og video som går deg gjennom nøyaktig hvordan å beregne bollinger band ved hjelp av Excel. Han starter ved å tilby sin egen beskrivelse av Bollinger Bands, og deretter forklarer hvordan de beregnes. Den første fasen i beregningen av Bollinger Bands er å ta et bevegelige gjennomsnitt. Deretter beregner du standardavviket av sluttkursen over samme antall periodene. Standardavviket multipliseres deretter med en faktor som vanligvis er 2. Det øvre båndet beregnes ved å legge til standardavviket multiplisert med faktoren til det bevegelige gjennomsnittet. Nedre båndet beregnes ved å subtrahere standardavviket multiplisert med faktoren fra det bevegelige gjennomsnittet. Her er formlene han bruker i sin video. SMA H23 AVERAGE F4 F23 Øvre Bollinger Band I23 H23 STDEVPA F5 F23 I 3 Nedre Bollinger Band J23 H23- STDEVPA F5 F23 J 3.Dette er Marks video gjennomgang gjennom beregning av Bollinger Bands med Excel. Han forklarer også hvordan han bruker Bollinger Bands i sin egen handel. Jeg har normalt ikke Bollinger Bands på mine diagrammer fordi jeg finner at de roter diagrammene og distraherer fra prishandlingen. Men ofte legger jeg dem til diagrammer midlertidig for å se om dagens pris er innenfor eller utenfor båndene. Jeg liker også å bruke dem når jeg utvikler automatiske handelsstrategier fordi de er selvskalende. Dette betyr at de kan brukes til et hvilket som helst marked og tidsramme uten å måtte justere parametrene. Beregningene for øvre og nedre Bollinger-båndene som angitt i rubrikken Her er formlene han bruker i videoen hans, er feil, jeg har vært i kontakt med Mark Unsell, som laget videoen og han har avtalt at ligningene hans er i feil. Herved CORRECTED eqs Øvre Bollinger Band I23 H23 STDEVPA F4 F23 I 3 Nedre Bollinger Band J23 H23- STDEVPA F4 F23 J 3.Takk for deling.
No comments:
Post a Comment